周炜星

博士，1974?年7?月出生，浙江诸暨人。2001?年6?月至2004?年5?月在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校师从Didier?Sornette教授从事金融物理学和复杂性科学等方向博士后研究。2008年7?月受聘为中科院虚拟经济与数据科学研究中心兼职研究员；2011?年3?月担任管理科学与工程博士生导师和应用经济学博士生导师。已在包括PNAS在内的国际?SCI/SSCI?刊源学术期刊上发表文章90?余篇；出版专著《金融物理学导论》一部。科研成果在国际上有广泛影响，研究成果曾被国际著名学术性媒体New?Scientist、News@Nature、ScienceNow、Physics?World、Financial?Times?等报道。2005年获自然科学基金青年基金和教育部出国留学回国人员启动资金资助，?2007?年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，2008?年入选上海市“曙光计划”，?2011年入选上海市“青年科技启明星”跟踪计划等。

摘要:住房市场在各经济体中扮演重要角色，房地产泡沫的破裂通常会使金融体系失稳并引发经济衰退。我们采用随机矩阵理论分析美国各州房价指数，探讨美国住房市场的系统性风险和时空演化动力学。我们在那些偏离RMT预测的最大特征向量中设别出了丰富的经济学信息，并发现相应特征向量分量符号包含地理信息或房价涨幅信息或兼具二者信息。研究结果显示，美国住房市场经历了六个不同的机制，这些性质和通过对偏相关系数矩阵进行盒子聚簇分析和舆论聚簇分析的识别出来的州的社团结构一致。我们的分析揭示了系统性风险的急剧提高通常与市场机制转变关系密切，这一性质提供了房价泡沫早期检测的一种方法。